• English
    • ไทย
  • English 
    • English
    • ไทย
  • Login
View Item 
  •   Wisdom Repository Home
  • คณะและวิทยาลัย
  • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • GSDE: Theses
  • View Item
  •   Wisdom Repository Home
  • คณะและวิทยาลัย
  • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • GSDE: Theses
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Browse

All of Wisdom RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsBy Submit DateResource TypesThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsBy Submit DateResource Types

My Account

Login

การชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์

by จิรภัทร โค้วคาศัย

Title:

การชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์

Other title(s):

Measuring asset price bubbles

Author(s):

จิรภัทร โค้วคาศัย

Advisor:

อัธกฤตย์ เทพมงคล

Degree name:

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Degree level:

Master's

Degree discipline:

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Degree department:

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Degree grantor:

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Issued date:

2017

Publisher:

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract:

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ โดยใช้หุ้นเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยสิ่งที่แตกต่างจากการทำดัชนีฟองสบู่ที่มีอยู่เดิม คือทางผู้วิจัยได้ประยุกต์นำเทคนิคการกรองข้อมูลองค์ประกอบความถี่ด้วยวิธีการแปลงฟูริเย (Fourier Transformation) มาใช้แบ่งข้อมูลราคาสินทรัพย์ออกเป็นความถี่ต่างๆ โดยพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว องค์ประกอบข้อมูลความถี่ต่ำมีลักษณะความสัมพันธ์กับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคสอดคล้องตามทฤษฎีฟองสบู่ (Rational Bubble Theory) เหมาะสมกับการเป็นดัชนีชี้วัดฟองสบู่ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของดัชนีชี้วัดฟองสบู่จากการแปลงฟูริเยข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบจำลอง Log - Periodic Power Law (LPPL) เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ช่วงเวลาวิกฤตฟองสบู่กับการใช้ราคาสินทรัพย์โดยตรง พบว่าดัชนีชี้วัดฟองสบู่จากการแปลงฟูริเยมีความแม่นยำในการประมาณช่วงเวลาวิกฤตสูงกว่าถึงร้อยละ 62 อีกทั้งยังพบว่าการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลในระยะสั้นก่อนการเกิดวิกฤตมีความแม่นยำสูงกว่าการพยากรณ์ล่วงหน้า
This thesis develops an indicator on asset price bubbles, namely stock prices. The main contribution is an initiative application of the Fourier transformation technique in decomposing elements of the asset price into many frequency passes.   I find that a series from low frequency pass is a good indicator for asset price bubble as its correlations with macroeconomic variables are consistent with the theory of rational bubbles. In addition, this Fourier bubble indicator on average shows the better effectiveness by 62 percent in predicting the bubble time crash under the Log - Periodic Power Law (LPPL) framework.  I also find that the Fourier bubble indicator is more accurate in the short-horizon prediction.

Description:

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560

Subject(s):

ปัญหาเศรษฐกิจ -- ไทย
วิกฤตการณ์การเงิน -- ไทย

Keyword(s):

e-Thesis
สินทรัพย์
ทฤษฎีฟองสบู่

Resource type:

วิทยานิพนธ์

Extent:

142 แผ่น

Type:

Text

File type:

application/pdf

Language:

tha

Rights:

ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

URI:

http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4094
Show full item record

Files in this item (CONTENT)

Thumbnail
View
  • b203280e.pdf ( 2,376.37 KB )

ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น



This item appears in the following Collection(s)

  • GSDE: Theses [66]

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license.

Copyright © National Institute of Development Administration | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Library and Information Center | สำนักบรรณสารการพัฒนา
Email: NIDAWR@nida.ac.th    Chat: Facebook Messenger    Facebook: NIDAWisdomRepository
 

 

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license.

Copyright © National Institute of Development Administration | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Library and Information Center | สำนักบรรณสารการพัฒนา
Email: NIDAWR@nida.ac.th    Chat: Facebook Messenger    Facebook: NIDAWisdomRepository
 

 

‹›×