การชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์
by จิรภัทร โค้วคาศัย
Title: | การชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ |
Other title(s): | Measuring asset price bubbles |
Author(s): | จิรภัทร โค้วคาศัย |
Advisor: | อัธกฤตย์ เทพมงคล |
Degree name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | Master's |
Degree discipline: | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ |
Degree department: | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2017 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Abstract: |
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ โดยใช้หุ้นเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยสิ่งที่แตกต่างจากการทำดัชนีฟองสบู่ที่มีอยู่เดิม คือทางผู้วิจัยได้ประยุกต์นำเทคนิคการกรองข้อมูลองค์ประกอบความถี่ด้วยวิธีการแปลงฟูริเย (Fourier Transformation) มาใช้แบ่งข้อมูลราคาสินทรัพย์ออกเป็นความถี่ต่างๆ โดยพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว องค์ประกอบข้อมูลความถี่ต่ำมีลักษณะความสัมพันธ์กับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคสอดคล้องตามทฤษฎีฟองสบู่ (Rational Bubble Theory) เหมาะสมกับการเป็นดัชนีชี้วัดฟองสบู่
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของดัชนีชี้วัดฟองสบู่จากการแปลงฟูริเยข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบจำลอง Log - Periodic Power Law (LPPL) เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ช่วงเวลาวิกฤตฟองสบู่กับการใช้ราคาสินทรัพย์โดยตรง พบว่าดัชนีชี้วัดฟองสบู่จากการแปลงฟูริเยมีความแม่นยำในการประมาณช่วงเวลาวิกฤตสูงกว่าถึงร้อยละ 62 อีกทั้งยังพบว่าการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลในระยะสั้นก่อนการเกิดวิกฤตมีความแม่นยำสูงกว่าการพยากรณ์ล่วงหน้า |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560 |
Subject(s): | ปัญหาเศรษฐกิจ -- ไทย
วิกฤตการณ์การเงิน -- ไทย |
Keyword(s): | e-Thesis
สินทรัพย์ ทฤษฎีฟองสบู่ |
Resource type: | วิทยานิพนธ์ |
Extent: | 142 แผ่น |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4094 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|