การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้การหาค่าความเหมาะสมหลายวัตถุประสงค์และการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้

Abstract

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น Moving Average, Stochastic Oscillator วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมไม่ครอบงำการจัดเรียงสองเพื่อสร้างกฎในการตัดสินใจแยกเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรวมผลลัพธ์การตัดสินใจจากตัวชี้วัดทั้งหมดด้วยเทคนิคการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ ผลจากการทดลองด้วยหุ้น 12 ตัวจากตลาดหุ้นประเทศไทย เปรียบเทียบกับรูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ อีก 8 เทคนิค แสดงให้เห็นว่าเทคนิคที่นำเสนอนั้นสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

Technical analysis is a widely used approach for trading securities. Various indicators are used, such as moving average, stochastic oscillator and relative strength index. Applications of these indicators are typically based on experiences and rules of thumb which hardly are effective in general. This paper presents a technique for evolving indicator parameters using Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II and combining the indicators to generate a trading strategy. Experiments are conducted using actual stocks from the Stock Exchange of Thailand show that the proposed technique generates trading strategies that outperform other well-known techniques and is applicable to real world security trading.