การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรม
by อรรถวุฒิ ภิรมย์
Title: | การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรม |
Other title(s): | Stock trading strategy generation using genetic algorithms |
Author(s): | อรรถวุฒิ ภิรมย์ |
Advisor: | โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
Degree department: | คณะสถิติประยุกต์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2010 |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.14457/NIDA.the.2010.94 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Abstract: |
เทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยการเรียนรู้ราคาในอดีตที่ผ่านมา มีหลายวิธีที่จะบรรลุ เป้าหมาย เช่น Candlestick, Moving Average, Disparity Index, Psychological Line, Relative Strength และ On Balance Volume วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทัวไป ในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างกลยุทธ์ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้อัลกอริธึม พันธุกรรมเพื่อสร้างกฎในการตัดสินใจด้วยตัวชี้วัดแยกเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรวม ผลลัพธ์การตัดสินใจจากตัวชี้วัดทั้งหมดด้วย Support Vector Machine ผลการทดลองด้วยหุ้น 4 รายการจาก 4 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับ รูปแบบซื้อวันแรกแล้วขายในวันสุดท้าย รูปแบบที่ใช้ Moving Average, Disparity Index, Psychological Line, Relative Strength และ On Balance Volume เพียงอย่างเดียวปรากฏวา ผลกำไรจากการลงทุนด้วยเทคนิค Moving Average โดยใช้ข้อมูลช่วงเวลา k วันที่ผานมา โดย k คือ พารามิเตอร์ที่แนะนำโดยอัลกอริธึมพันธุกรรม ให้ค่าเฉลี่ยของผลกำไร มาก ที่สุด คือ 73.67 % ของจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนทั้งหมด |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010 |
Subject(s): | จีเนติกอัลกอริทึม
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ระเบียบวิธีทางสถิติ การทำนายราคาหลักทรัพย์ |
Resource type: | วิทยานิพนธ์ |
Extent: | 10, 40 แผ่น ; 30 ซม. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/541 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|