การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรม

Abstract

เทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยการเรียนรู้ราคาในอดีตที่ผ่านมา มีหลายวิธีที่จะบรรลุ เป้าหมาย เช่น Candlestick, Moving Average, Disparity Index, Psychological Line, Relative Strength และ On Balance Volume วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทัวไป ในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างกลยุทธ์ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้อัลกอริธึม พันธุกรรมเพื่อสร้างกฎในการตัดสินใจด้วยตัวชี้วัดแยกเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรวม ผลลัพธ์การตัดสินใจจากตัวชี้วัดทั้งหมดด้วย Support Vector Machine ผลการทดลองด้วยหุ้น 4 รายการจาก 4 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับ รูปแบบซื้อวันแรกแล้วขายในวันสุดท้าย รูปแบบที่ใช้ Moving Average, Disparity Index, Psychological Line, Relative Strength และ On Balance Volume เพียงอย่างเดียวปรากฏวา ผลกำไรจากการลงทุนด้วยเทคนิค Moving Average โดยใช้ข้อมูลช่วงเวลา k วันที่ผานมา โดย k คือ พารามิเตอร์ที่แนะนำโดยอัลกอริธึมพันธุกรรม ให้ค่าเฉลี่ยของผลกำไร มาก ที่สุด คือ 73.67 % ของจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนทั้งหมด