การคัดเลือกกลุ่มการลงทุนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม

Abstract

ทฤษฎีกลุ่มการลงทุนสมัยใหม่เสนอให้คัดเลือกกลุ่มการลงทุนที่ดีที่สุด ซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงสุดในขณะที่มีความเสี่ยงต่ําอย่างไรก็ตามนักลงทุนประสบปัญหาในการสร้างกลุ่มการลงทุนที่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน และราคาหลักทรัพย์ที่มีความผัน ผวน งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการใหม่เพื่อสร้างกลุ่มการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม การประเมินวิธีการโดยการทดลองนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม การลงทุนที่สร้างโดยวิธีการดังกล่าวให้ผลตอบแทนสูงและความผันผวนต่ำกว่าผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 80 ของช่วงเวลาที่ใช้ ทดลองโดยถ้าถือกลุ่มการ ลงทุนไว้เป็นระยะเวลา 27 วัน