ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ยุทธนาเศรษฐปราโมทย์2026-01-082026-01-08200511238https://repository.nida.ac.th/handle/123456789/7328https://doi.org/10.82164/1รายงานการศึกษานี้ ทำการทดสอบความสามารถของปัจจัยพื้นฐานตามแนวคิด Purchasing Power Parity (PPP) ในการอธิบายการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประยุกต์ใช้ตัวทดสอบ Unit root ภายได้ข้อมูล Panel data ผลการศึกษาที่ใต้สนับสนุนแนวคิด PPP ในระดับหนึ่งกล่าวคือตัวทดสอบ IPS และ MW สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับดับนัยสำคัญ 10% อันมีนัยยะแสดงถึงการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนฯ เข้าสู่ระดับดุลยภาพตามแนวคิด PPP อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังในประเด็นปัญหาอันเกิดจากข้อมูลมีความสัมพันธ์ในลักษณะ Cross-sectional Dependence ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนในขนาดของตัวทดสอบ (Size Distortion) โดยผลการศึกษาโดยใช้ตัวทดสอบที่สามารถควบคุมปัญหานี้ให้ผลการทดสอบที่แตกต่างกับกล่าวคือตัวทดสอบ Demeaned-IPS สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับนัยสำคัญ 10% ในขณะที่ตัวทดสอบ CIPS และ Demeaned-MW ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับนัยสำคัญ 10% โดยความไม่สอดคล้องระหว่างผลการทดสอบโดยใช้ตัวทดสอบต่าง ๆ นี้สามารถเกิดจากความแตกต่างใน Power ของตัวตัวทดสอบ หรือควาแตกต่างในความสามารถในการควบคุมปัญหา Cross-sectional Dependence31 แผ่นapplication/pdfthaปริวรรตเงินตราtext10.82164/1