ปราโมทย์ ลือนาม, อาจารย์ที่ปรึกษาณฐพงศ์ สารธรรม2014-05-052014-05-052008http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/580วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008โครงการร่วมระหว่างคณะบริหารธุรกิจและสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศทฤษฎีกลุ่มการลงทุนสมัยใหม่เสนอให้คัดเลือกกลุ่มการลงทุนที่ดีที่สุด ซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงสุดในขณะที่มีความเสี่ยงต่ําอย่างไรก็ตามนักลงทุนประสบปัญหาในการสร้างกลุ่มการลงทุนที่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน และราคาหลักทรัพย์ที่มีความผัน ผวน งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการใหม่เพื่อสร้างกลุ่มการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม การประเมินวิธีการโดยการทดลองนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม การลงทุนที่สร้างโดยวิธีการดังกล่าวให้ผลตอบแทนสูงและความผันผวนต่ำกว่าผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 80 ของช่วงเวลาที่ใช้ ทดลองโดยถ้าถือกลุ่มการ ลงทุนไว้เป็นระยะเวลา 27 วัน11, 57 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.application/pdfthaผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)กลุ่มการลงทุนQA 76.87 ณ13 2008นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)จีเนติกอัลกอริทึมการลงทุนการคัดเลือกกลุ่มการลงทุนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึมPortfolio selection using artificial neural network and genetic algorithmtext--thesis--master thesis