การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory
| dc.contributor.advisor | ปรีชา วิจิตรธรรมรส | th |
| dc.contributor.author | ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ | th |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T07:52:55Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T07:52:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.issuedBE | 2558 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558 | th |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับปัจจัยทาง เศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ปริมาณเงิน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อประมาณค่าความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าชดเชยความ เสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม ประกันภัยและประกันชีวิต การศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 60 เดือน ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาด หลักทรัพย์ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0 และมีหลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์สูงกว่า หรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ 11 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น | th |
| dc.format.extent | 124 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2015.111 | |
| dc.identifier.other | b191170 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6243 | |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject | แบบจำลอง Arbitrage pricing theory | th |
| dc.subject.other | หลักทรัพย์ | th |
| dc.subject.other | อัตราผลตอบแทน | th |
| dc.subject.other | อัตราผลตอบแทน -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ | th |
| dc.subject.other | ประกันภัย | th |
| dc.subject.other | ประกันชีวิต | |
| dc.title | การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory | th |
| dc.title.alternative | Rate of return and risk analysis of the insurance securities using arbitrage pricing theory model | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะสถิติประยุกต์ | th |
| thesis.degree.discipline | สถิติประยุกต์ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |