ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์
by กิ่งกมล นกงาม
Title: | ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ |
Other title(s): | Predictive prince model for buy-sell Bitcoin |
Author(s): | กิ่งกมล นกงาม |
Advisor: | พาชิตชนัต ศิริพานิช |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | Master's |
Degree discipline: | สถิติประยุกต์ |
Degree department: | คณะสถิติประยุกต์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2019 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Abstract: |
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ที่เหมาะสม โดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่อยู่ในขอบเขตของด้านการเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันดิบ ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่ใช้เป็นข้อมูลรายวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลต่างช่วงกัน เนื่องจากข้อมูลช่วงแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงที่มีความผันผวนเพราะเป็นการเปิดตัวบิทคอยน์ในระยะแรก ดังนั้น ในช่วงที่สองที่จะทำการวิเคราะห์ จะใช้ข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่เป็นข้อมูลรายวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 และใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple linear regression) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) และทฤษฏี Box-Cox transformation ผลจากการศึกษา พบว่า การพยากรณ์จากตัวแบบที่ได้ในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสม และตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์มีความเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังพบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์เป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนแรก และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์จีนและเกาหลีใต้ สินทรัพย์ปลอดภัยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อเมริกา แคนาดาและออสเตรเลียเป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่สอง |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562 504 |
Subject(s): | บิทคอยน์
ทอง น้ำมัน |
Keyword(s): | e-Thesis
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ |
Resource type: | วิทยานิพนธ์ |
Extent: | 92 แผ่น |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5136 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|