การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory
Publisher
Issued Date
2015
Issued Date (B.E.)
2558
Available Date
Copyright Date
Resource Type
Series
Edition
Language
tha
File Type
application/pdf
No. of Pages/File Size
124 แผ่น
ISBN
ISSN
eISSN
Other identifier(s)
b191170
Identifier(s)
Access Rights
Access Status
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
Rights Holder(s)
Physical Location
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา
Bibliographic Citation
Citation
ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ (2015). การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6243.
Title
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory
Alternative Title(s)
Rate of return and risk analysis of the insurance securities using arbitrage pricing theory model
Author(s)
Advisor(s)
Editor(s)
item.page.dc.contrubutor.advisor
Advisor's email
Contributor(s)
Contributor(s)
Abstract
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ปริมาณเงิน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อประมาณค่าความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าชดเชยความ
เสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง
Arbitrage Pricing Theory (APT) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม
ประกันภัยและประกันชีวิต การศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 60 เดือน ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0 และมีหลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์สูงกว่า
หรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ 11 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำ
กว่าที่ควรจะเป็น
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558