การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory
by ธนโชค กาญจนนันทวงศ์
ชื่อเรื่อง: | การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Rate of return and risk analysis of the insurance securities using arbitrage pricing theory model |
ผู้แต่ง: | ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | ปรีชา วิจิตรธรรมรส |
ชื่อปริญญา: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | Master's |
สาขาวิชา: | สถิติประยุกต์ |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะสถิติประยุกต์ |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
ตัวระบุวัตถุจิจิทัล (ดีโอไอ): | 10.14457/NIDA.the.2015.111 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
บทคัดย่อ/เนื้อเรื่องย่อ: |
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับปัจจัยทาง เศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ปริมาณเงิน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อประมาณค่าความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าชดเชยความ เสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม ประกันภัยและประกันชีวิต การศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 60 เดือน ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาด หลักทรัพย์ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0 และมีหลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์สูงกว่า หรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ 11 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ ประกันภัย ประกันชีวิต |
คำสำคัญ: | แบบจำลอง Arbitrage pricing theory |
ประเภททรัพยากร: | วิทยานิพนธ์ |
ความยาว: | 124 แผ่น |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6243 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|