การสร้างสัญญาณซื้อขายโดยการรวมรูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค

Abstract

รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็ นเครื่องมือที่ใช้กนอย่างแพร่หลาย ช่วยในการ ตัดสินใจด้านการลงทุน งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการเพื่อช่วยหาจุดที่เหมาะสมในการตัดสินใจซื้อขาย หุ้น โดยการรวมรูปแบบแผนภูมิ ซึ่งได้แก่ แผนภูมิราคาตลาด (Price Market Chart) แผนภูมิแท่ง เทียน(Candlestick Chart) และตัวชี้วัดทางเทคนิค ประกอบด้วย Moving Average (MA), Exponential Moving Average (EMA), Bollinger Bands (BB), On Balance Volume (OBV), Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), และ Stochastic Oscillator (OS) ด้วยข่ายงานประสาทเทียม (Neural Network) เพื่อช่วยเพิ่ม ผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะวันต่อวัน ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลหุ้น 5 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ผลการทดลองแสดงให้เห็นวากลยุทธ์ที่นำเสนอ นั้น สามารถทำกำไร โดยเฉลี่ยได้มากกว่าวิธีการซื้อขายทางเทคนิคแบบดั้งเดิม เช่น การดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดในอดีตที่ผานมา หรือ การดูสภาวะของตลาด โดยการใช้ Moving Average และ Bollinger Bands ตามลำดับ