การทดสอบทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเคลื่อนไหวของระดับราคา ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้ข้อมูล panel data จากประเทศเอเซีย แปซิฟิค
Publisher
Issued Date
2005
Issued Date (B.E.)
2548
Available Date
Copyright Date
Resource Type
Series
Edition
Language
tha
File Type
application/pdf
No. of Pages/File Size
31 แผ่น
ISBN
ISSN
eISSN
DOI
Other identifier(s)
11238
Identifier(s)
Access Rights
Access Status
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
Rights Holder(s)
Physical Location
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา
Bibliographic Citation
Citation
ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (2005). การทดสอบทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเคลื่อนไหวของระดับราคา ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้ข้อมูล panel data จากประเทศเอเซีย แปซิฟิค. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/123456789/7328, https://doi.org/10.82164/1.
Title
การทดสอบทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเคลื่อนไหวของระดับราคา ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้ข้อมูล panel data จากประเทศเอเซีย แปซิฟิค
Alternative Title(s)
Purchasing power parity : Panel evidence from Asia Pacific countries
Author(s)
Advisor(s)
Editor(s)
item.page.dc.contrubutor.advisor
Advisor's email
Contributor(s)
Contributor(s)
Abstract
รายงานการศึกษานี้ ทำการทดสอบความสามารถของปัจจัยพื้นฐานตามแนวคิด Purchasing Power Parity (PPP) ในการอธิบายการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประยุกต์ใช้ตัวทดสอบ Unit root ภายได้ข้อมูล Panel data ผลการศึกษาที่ใต้สนับสนุนแนวคิด PPP ในระดับหนึ่งกล่าวคือตัวทดสอบ IPS และ MW สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับดับนัยสำคัญ 10% อันมีนัยยะแสดงถึงการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนฯ เข้าสู่ระดับดุลยภาพตามแนวคิด PPP อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังในประเด็นปัญหาอันเกิดจากข้อมูลมีความสัมพันธ์ในลักษณะ Cross-sectional Dependence ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนในขนาดของตัวทดสอบ (Size Distortion) โดยผลการศึกษาโดยใช้ตัวทดสอบที่สามารถควบคุมปัญหานี้ให้ผลการทดสอบที่แตกต่างกับกล่าวคือตัวทดสอบ Demeaned-IPS สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับนัยสำคัญ 10% ในขณะที่ตัวทดสอบ CIPS และ Demeaned-MW ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับนัยสำคัญ 10% โดยความไม่สอดคล้องระหว่างผลการทดสอบโดยใช้ตัวทดสอบต่าง ๆ นี้สามารถเกิดจากความแตกต่างใน Power ของตัวตัวทดสอบ หรือควาแตกต่างในความสามารถในการควบคุมปัญหา Cross-sectional Dependence
Table of contents
Description
Description
Sponsorship
เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; ลำดับที่ 3416